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什么是套期保值

--套期保值專題
什么是套期保值?套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所,利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。套期保值的基本特征是,在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動,即在買進或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨,經過一段時間,當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時,可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。

金融幾何學: 一種套期保值和風險管理的幾何學管理方法(微分幾何)

    過去的三十年,在金融衍生證券的使用和基于高級數學理論的估價發生了爆炸性的發展。基于隨機微積分的理論提供了一個估值的概念性框架,以及計算的工具。由于衍生證券市場的成熟,人們的關注焦點已經從單獨的金融工具的估值轉向了對于大的投資組合的規避和風險管理上。其中的挑戰在于了解可能依賴于成百上千的潛在風險因素的一個復雜的金融工具的行為。《金融幾何學》將幫助你理解它。當然,數學方法依然可行,但《金融幾何學》為你提供了直觀的幾何學的表述,和強大的用于描述現代金融世界復雜風險的計算工具....[查看詳情]

關于套期保值的一個小疑問

    套期保值是一種以規避現貨價格風險為目的的期貨交易行為,通過在期貨市場和現貨市場進行反向操作來實現。大家看紅體字!為何是交易方向相反?比如說,現在是11月份,一個企業生產的產品預計在明年5月份賣出。為了鎖定利潤,企業現在可以在期貨市場上做空明年05月期貨,即賣出1005合約!那么,企業現貨市場是賣,期貨市場也是賣,不都是賣嗎?怎么會是相反操作?只是到了明年5月份,期貨市場買(平倉),現貨市場賣,這時才是相反操作啊!

股指期貨套期保值

股指期貨套期保值研究之一:股指期貨套期保值的基本框架

股指期貨套期保值研究之一:股指期貨套期保值的基本框架

本文簡要介紹了采用股指期貨進行套期保值交易的原因以及由此帶來的市場價值,并著重強調了利用滬深300股指期貨進行套期保值的關鍵環節和重要問題,并據此提出認識和研究滬深300股指期貨套期保值的相關問題及研究角度的分析框架。本文的目的是作為建立滬深300股指期貨套期保值認識框架的基礎,以使得套保者有一個較為清晰的認識套期保值中不同環節和不同問題的框架....

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中金所股指期貨套期保值研修班培訓資料掃描件

中金所股指期貨套期保值研修班培訓資料掃描件

中金所培訓資料掃描件!非常有用哦,包括三大講師的ppt,分別來自香港摩根大通;元大證券(香港)董事總經理,曾任臺灣花旗證券總經理;臺灣華南期貨總經理的,掃描了我一上午,希望對大家有用。

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套期保值學習資料

套期保值實證研究中碰到的幾個問題

套期保值實證研究中碰到的幾個問題

不知道論壇上有沒有人做期貨套期保值有效性實證方面的問題,本人在計算有效性時碰到了幾個問題,希望前輩們不吝賜教!我用的是jse和hkm方法計算套頭比的,碰到以下幾個問題:
1、我是把現貨價格的變化對期貨價格的變化用最小二乘法回歸,但是回歸出來的套頭比卻是負數,莫非在計算價格變化是應取絕對值?或者是回歸出系數后再取絕對值?
2、hkm方法涉及到時間問題,那么在回歸的時候,時間應該是變化的吧(如果不變的話,回歸出來的系數只能為0)可是,這樣的話,在計算套頭比的時候時間應該取哪一個呢?莫非平均一下?
3、這個問題讓我非常頭疼,就是算出來的有效性是負數!!我一直不解,后來發現,算出來的作為分子的基差方差比作為分母的現價方差大,這樣得出來的數必然比1大,再用1減,不得負數才怪呢....

請教一個期貨套期保值的問題

請教一個期貨套期保值的問題

向大家請教一個期貨的問題,在用期貨進行套期保值時,需要的期貨合約的數量=套期保值比率*現貨價值/(期貨合約市價*相應乘數)還是需要的期貨合約的數 量=套期保值比率*現貨價值/期貨合約面值?抑或是需要的期貨合約的數量=套期保值比率*現貨價值/(期貨合約到期執行價格*相應乘數)?

【討論】關于基于久期利率期貨套期保值的問題
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累積期權和國航套期保值詳情

累積期權和國航套期保值詳情

近日在做關于累積期權的研究,就是那個害了中信泰富,害了深南電的累積期權,也accumulate,有沒有哪位高人能夠詳細的介紹一下累積期權,最好是能用案例說明一下,一些基礎的概念我也明白了,但是還有很多細節不太清楚。比如多久執行一次,多久進行結算,以及結算的方法等,是用現金進行差價結算還是用實物交割,還有這個累積和knock out 體現在什么地方等等,就是越詳細約好。

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【討論】套利與套期保值的區別,請大家暢談

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