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[DSGE討論專題] 從零基礎了解 并 掌握高級宏觀經濟學及DSGE   [分享]

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樓主
資料狂人 在職認證  發表于 2018-6-15 08:55:45 |只看作者 |倒序

從零基礎了解DSGE模型

DSGE

動態隨機一般均衡模型 (Dynamic Stochastic General Equilibrium) ,簡稱DSGE模型。


什么是動態隨機一般均衡模型:

顧名思義就是指該模型具有三大特征。

“動態”指經濟個體考慮的是跨期最優選擇(Intertemporal OptimalChoice)。因此,模型得以探討經濟體系中各變量如何隨時間變化而變化的動態性質。

“隨機”則指經濟體系受到各種不同的外生隨機沖擊所影響。舉例來說,可能的沖擊有:技術性沖擊(Technology Shock)、貨幣政策沖擊(Monetary Shock)或是偏好沖擊(Preference Shock)等。

“一般均衡”意指宏觀經濟體系中,消費者、廠商、ZF與中央銀行等每一個市場參與者,在根據其偏好及對未來的預期下,所作出最優選擇的總和。


動態隨機一般均衡模型的優點:

(1)可以避免盧卡斯批判,使得政策實驗具有現實意義;

(2)通過沖擊反應函數,可以讓經濟體系各個外生沖擊的動態傳導過程透明化,進而了解不同的沖擊(尤其是貨幣政策沖擊)對于經濟體系的動態影響;

(3)模型以一致(Coherent)的方式呈現,所有的經濟個體都根據偏好作出最優決策,而沒有任何任意或武斷的設定。


動態隨機一般均衡模型兩大學派:

DSGE模型有兩大學派,一個是真實經濟周期模型(RealBusiness Cycle,RBC Model)學派,另一個則是新凱恩斯DSGE模型(New Keynesian DSGE Model)學派。

事實上,DSGE模型的前身為真實經濟周期模型,該模型始于Brockand Mirmanf 1972)。在他們的研究中,最早將隨機沖擊的概念引入新古典最優增長模型(Neoclassical Optimizing Growth Mad—e1)。其后,Kydlandand Prescott (1982) 將該概念引入真實經濟周期理論的研究。

在最初的真實經濟周期模型中,有其特點:(1)考慮跨期最優選擇與一般均衡;(2)理性預期;(3)假設完全競爭市場,價格可以完全調整,市場供給與需求隨時出清(Market Clear—ing),從而達到均衡。其中第(3)個特點顯示出真實經濟周期模型具有十足的“古典性格”。


動態隨機一般均衡模型的估計方法:

由經濟主體優化行為得到的行為方程及各個均衡條件所構成的DSGE模型并不能直接用于數據以得到模型參數的估計值,因為大多行為方程都是非線性的。因此,通常要在模型變量穩態值處將其進行泰勒展開,以得到線h生化的DSGE模型。

1、校準法

校準法的主導思想是通過使模型的理論矩盡可能與觀測數據一致而得到DSGE模型參數的校準值,即根據經驗研究來確定模型的參數,進而對實際經濟進行經驗型模擬研究。校準法的矩估計具有較強的穩健性,且研究者可以更多的關注DSGE模型的數據特征。


盡管校準法具有顯著的優勢,但由于缺乏堅實的理論基礎,并且個別參數的校準未必準確,而極大似然和貝葉斯方法可以提供觀測數據的完全信息,從而較多的文獻采用了這兩種方法來估計DSGE模型的結構參數。


2、極大似然估計

極大似然估計法的操作分四步:

首先,將線性理眭預期的DS—GE模型用其前定變量表示為縮寫狀態方程形式;

其次,用觀測方程將前定狀態變量與觀測變量聯系起來;

再次,用Kallmann濾波得到關于模型參數的似然函數;

最后,最大化該似然函數得到模型參數的估計值。


3、貝葉斯估計

貝葉斯方法則是結合似然函數和模型參數的先驗分布(prior distribution) 得到后驗分布的密度函數,通過將該后驗分布關于模型參數直接最小化或采用蒙特卡洛馬爾科夫鏈(MCMC) 抽樣方法加以最優化即可得到DSGE模型結構參數的估計值。


由于受可得觀測數據個數的限制,DSGE模型中的參數不可能全部通過估計得到,部分結構參數需要校準得到。因此,無論是極大似然估計還是貝葉斯估計都結合了部分參數采用校準的方法來估計DSGE模型。



學習DSGE模型是一個系統性的過程,涉及到經濟學理論、計量模型和數值方法等幾方面的綜合。對剛接觸DSGE模型的學生和研究者而言,在如何進行DSGE模型構建及計算機軟件實現需要花費大量的時間和心血去學習。DSGE模型中涉及到數值方法和計量方法等技術門檻也讓部分有志于宏觀經濟的研究者望而止步。

2020年元旦北京,朱傳奇老師教你怎樣從零基礎掌握高級宏觀經濟學及DSGE

本課程專門針對DSGE模型初學者和宏觀經濟研究者,系統全面地介紹DSGE模型的相關理論及計量方法。希望通過本課程培訓引導初學者熟悉DSGE模型的構建及計算機實現,為研究者將來構建自己的DSGE模型和從事基于DSGE模型的政策研究提供幫助。

開課信息:

時間:2019年12月31-2020年1月4日 (五天)

地點:北京市海淀區廠洼街3號丹龍大廈附近

安排:上午9:00-12:00;下午1:30-4:30;答疑4:30-5:00

費用:4900元 / 4200元 (僅限全日制在讀本科生及碩士生優惠價);食宿自理

我要報名


講師介紹:

朱傳奇,美國波士頓經濟學院博士畢業,美國波士頓聯邦儲備銀行助理研究員,并長期從事宏觀經濟學的科研和教學工作。其研究方向關注非線性DSGE模型的計量方法,并致力于利用DSGE模型研究中國宏觀經濟波動和宏觀經濟政策。


教學方法:

1.理論模型推導

2.計量方法和計算方法介紹

3.Matlab和 Dynare上機練習


課程內容及課時安排:

第1講:課程簡介(1課時)

1. 宏觀經濟學發展歷史

2. DSGE模型介紹及培訓安排


第2講:宏觀經濟數據和MATLAB(3課時)

1. 宏觀經濟數據處理

  1) 宏觀經濟數據來源

  2) 趨勢剔除和周期提取

  3) 經濟周期統計描述

2. MATLAB上機訓練(1課時)


第3講:真實商業周期(Real Business Cycle)模型(10課時)

1. RBC基準模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)(3課時)

  1) RBC基準模型介紹(King etal.(1988))

2. DSGE模型近似及求解(3課時)

  1) 對數線性化

  2) 線性差分模型組求解方法

3. 參數校準(2課時)

4. Matlab 上機訓練(2課時)


第4講:Dynare安裝及使用(4課時)

1. Dyanre 安裝和配置

2. Dynare 軟件使用:以RBC模型為例

3. Dynare 上機訓練(2課時)


第5講:新凱恩斯主義模型(New-Keynesian)模型(10課時)

1. New-Keynesian模型(5課時)

  1) 模型主體介紹

  2) 粘性價格定價法則(Calvo定價)及詳細推導

  3) 均衡條件求解

  4) 對數線性化及線性求解

  5) 參數校準及模型模擬

2. Matlab訓練(1課時)

3. Smets和Wounter (2007, AER) (4課時)

  1) 模型介紹及詳細推導

  2) Dynare程序實現


第6講:DSGE模型貝葉斯估計方法及應用(8課時)

1. 狀態空間模型

2. 貝葉斯估計基本原理

3. Markov Chain Monte Carlo方法

  1) Gibbs sampler

  2) Metropolis-Hastings算法

4.  模型參數先驗概率選取

5.  案例1:New-Keynesian模型的貝葉斯估計

  1) Smets and Wounters (2007 AER)

  2) 上機訓練(2課時)


第7講:金融摩擦的DSGE模型 (8課時)

1. DSGE模型金融摩擦的建模方法

2. 金融加速器模型

  1) Bernanke, Gertler and Gilchrist(1999, Handbook of Macroeconomics)

3. 信貸周期模型

  1) Kiyotaki and Moore(2001, JPE)

4. 案例 2:帶金融摩擦的DSGE模型估計

  1) Iacoviello (2005 AER)

  2) 上機訓練(2課時)


第8講:貨幣政策和財政政策應用(10課時)

1. DSGE模型的貨幣政策應用(5課時)

  1) 案例3:帶零利率下限的New-Keynesian模型求解及估計

  2) 論文replication和上機訓練(2課時)

2. DSGE模型的財政政策應用(5課時)

  1) 案例4:研究財政政策的DSGE模型(Gali, et al. 2007 JEEA)

  2) 論文replication和上機訓練(2課時)


參考資料:

1. 課程培訓講義及參考程序(Matlab和Dynare Codes)

2. David Dejong and Chetan Dave(2011), StructuralMacroeconometrics, Princeton University Press.

3. Fabio Canova(2008), Methods for AppliedMacroeconomic Research, Princeton University Press.

4. David Houceque, (2005), Introduction to Matlab forEngineering Students.


優惠:

現場班老學員9折優惠;

同一單位三人以上同時報名9折優惠;

以上優惠不疊加。


報名流程:

1:點擊 “我要報名”,網上填寫信息提交;

2:給予反饋,確認報名信息;

3:網上訂單繳費(需要刷公務卡或者轉賬的老師請聯系我們);

4:開課前一周發送課程電子版講義,軟件準備及交通住宿指南。


聯系方式:

魏老師

QQ:28819897142881989714

Tel:010-68478566

Mail:vip@pinggu.org


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stata SPSS
沙發
資料狂人 在職認證  發表于 2018-6-15 08:55:48 |只看作者
動態隨機一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium Model,DSGE)是近年來中央銀行在宏觀經濟分析及貨幣政策分析方面的重要研究工具之一,也是中央銀行在經濟建模方面的一個新視角。
與傳統計量經濟模型相比,DSGE模型具有顯性建模框架、理論一致性、長短期分析的有機整合等建模優勢,尤其在分析宏觀的經濟運行特征與微觀的經濟主體行為決策之間的相互影響關系方面具有獨特優勢。
隨著計算機運行速度的大幅提高及貝葉斯估計方法的不斷改進,DSGE模型的更新程度及應用廣度不斷提高,并逐漸成為許多中央銀行(如英格蘭銀行和加拿大中央銀行)定量分析以及建模策略的基準模型之一。
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藤椅
資料狂人 在職認證  發表于 2018-6-15 08:55:49 |只看作者
DSGE模型的非線性特點使得模型的求解及對參數的校準和估計非常困難。為此,DSGE模型的求解過程通常采取如下步驟:首先確定模型的穩態,并校準確定穩態的大部分參數。其次,在穩態附近對模型進行對數線性化從而得到模型的動態方程并對模型進行求解。
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板凳
weinamaleny 在職認證  發表于 2018-6-15 08:57:37 |只看作者

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歡迎大家報名參加
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報紙
bingyang1008 發表于 2018-6-15 09:05:33 |只看作者

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支持一下!
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地板
errorzhu 學生認證  發表于 2018-6-15 09:16:24 |只看作者

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本帖最后由 errorzhu 于 2018-6-15 16:30 編輯

以前參加過很多該論壇舉辦的各種收費課程,excel里面的各種統計相關的數據處理課程,還有利用stata,spss,matlab分析特定的問題等一些課程,有很多收獲,但是可能我首先是個學渣,然后也和老師交流溝通太少,學過就忘了。。。我建議大家選課的時候還是得一定的緊密結合自己的工作和學習內容來選擇適合自己的課程,同時希望經管之家的培訓課程越辦越好,對老師的選擇和課程的設置更加考慮用戶的需求,畢竟這種機會對大家來說都很難得,特別是不在北京的人來一次時間和經費成本也很高。最后再次祝經管之家越來越棒!
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7
sunwaiter 發表于 2018-6-15 09:18:07 |只看作者

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8
chengganglee 發表于 2018-6-15 09:35:18 |只看作者

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支持一下了
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9
Crsky7 發表于 2018-6-15 09:43:05 |只看作者

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從零基礎了解DSGE模型
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10
cxzbb 發表于 2018-6-15 10:07:22 |只看作者

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學習下
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