樓主: rao-blackwell97
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[考研專業課] 【答疑·資源貼】歡迎大家提問清北金融碩士考研相關問題 [分享]

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樓主
rao-blackwell97 發表于 2019-5-21 20:04:37 |只看作者 |倒序

給大家分享一些北大高分學長自己錄制的考研公開微課,講名校真題和知識點

附件PDF分為兩部分

第一部分是微課目錄

第二部分總結了以前有價值的經管之家論壇·QQ群·公眾號留言問答精選,大家可以看下

歡迎大家在帖子下面提問~ 微課目錄和有價值問題匯總.pdf (279.34 KB)


stata SPSS
沙發
瑞草油5 發表于 2019-5-22 11:25:28 |只看作者
問題匯總-來自人大經濟論壇,QQ群,微信群

問題:阿橫永不退縮 -來自人大經濟論壇舊貼
我問一下匯豐3年會不會比北大別的院2年準備更充分

回答:
首先,以就業為目標函數的話,2年制與3年制區別不大。
金融就業更像是工資信號模型(高級微觀),所學知識對于實際工作幫助不是很大,學歷是能力資質的證明。
對于工作能力的提升,通過實習來積累,比如投行就是積累項目經驗,寫盡調報告、整理底稿寫招股書、寫債券募集書、寫重大資產重組預案/草案/報告書。再比如二級賣方研究,總量團隊如宏觀、金工量化、策略,行業研究團隊如TMT、機械、食品飲料、汽車等。除了宏觀和所學專業知識有一些關系,其他和金融經濟理論知識關系沒有想象的大,尤其是行業研究。這些也都需要實習來學習積累(其實最好還是有相關行業背景)。所以多上課的話,有幫助但是沒有想象的大。3年時間可能比2年實習更多(前提是前面一半時間你可以出去實習),但是2年的話其實足夠了。早一年就業,這一年的積累有時候其實已經可以幫你跳到更好的平臺了,具體例子就不舉了。
然后,以學術為目標函數的話(出去讀phd),3年比2年優勢大很多,無論是考語言,還是發文章,時間都更加充裕。
最后,想多體驗校園生活,做一些就業之外想做的事情,那么3年挺好的,人生又為何要么急呢?
就考研來說,匯豐的專業課真的不難,性價比很高,對跨考很友好。此外,匯豐的話要做好之后去北京上海實習求職租房子的準備,多數人還是不在深圳實習就業的,深圳主要是ZS系和PA系,另外深圳知名公募基金多,不過公募基金并不是人人都可以去的,買方金融機構日常實習生需求也很少。
匯豐是非常好的學院,就業非常好,匯豐人極其優秀~

問題:來自QQ私信
我看了一下哈,現在只出了一集計量。之后會出統計的定理證明嘛,尤其是自由度n-k-1一直不明白

回答:
之后會出零散的短公開課~
n-k-1是的SSR自由度,因為k+1個正規方程已經損失了k+1自由度。
此外SSR/sigma^2~chai2(n—k—1),那么基于卡方分布期望值,就可以證明SST/n-k-1為隨機擾動項方差對我無偏估計。
其實用 k個估計參數(包括截距項)更多, k+1則是斜率斜率系數+截距系數,我傾向第一種表達,不過都一樣,書寫習慣不同而已
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藤椅
瑞草油5 發表于 2019-5-22 11:26:47 |只看作者
問題匯總

問題:阿橫永不退縮
我問一下匯豐3年會不會比北大別的院2年準備更充分

回答:
首先,以就業為目標函數的話,2年制與3年制區別不大。
金融就業更像是工資信號模型(高級微觀),所學知識對于實際工作幫助不是很大,學歷是能力資質的證明。
對于工作能力的提升,通過實習來積累,比如投行就是積累項目經驗,寫盡調報告、整理底稿寫招股書、寫債券募集書、寫重大資產重組預案/草案/報告書。再比如二級賣方研究,總量團隊如宏觀、金工量化、策略,行業研究團隊如TMT、機械、食品飲料、汽車等。除了宏觀和所學專業知識有一些關系,其他和金融經濟理論知識關系沒有想象的大,尤其是行業研究。這些也都需要實習來學習積累(其實最好還是有相關行業背景)。所以多上課的話,有幫助但是沒有想象的大。3年時間可能比2年實習更多(前提是前面一半時間你可以出去實習),但是2年的話其實足夠了。早一年就業,這一年的積累有時候其實已經可以幫你跳到更好的平臺了,具體例子就不舉了。
然后,以學術為目標函數的話(出去讀phd),3年比2年優勢大很多,無論是考語言,還是發文章,時間都更加充裕。
最后,想多體驗校園生活,做一些就業之外想做的事情,那么3年挺好的,人生又為何要么急呢?
就考研來說,匯豐的專業課真的不難,性價比很高,對跨考很友好。此外,匯豐的話要做好之后去北京上海實習求職租房子的準備,多數人還是不在深圳實習就業的,深圳主要是ZS系和PA系,另外深圳知名公募基金多,不過公募基金并不是人人都可以去的,買方金融機構日常實習生需求也很少。
匯豐是非常好的學院,就業非常好,匯豐人極其優秀~

問題:來自QQ私信
我看了一下哈,現在只出了一集計量。之后會出統計的定理證明嘛,尤其是自由度n-k-1一直不明白

回答:
之后會出零散的短公開課~
n-k-1是的SSR自由度,因為k+1個正規方程已經損失了k+1自由度。
此外SSR/sigma^2~chai2(n—k—1),那么基于卡方分布期望值,就可以證明SST/n-k-1為隨機擾動項方差對我無偏估計。
其實用 k個估計參數(包括截距項)更多, k+1則是斜率斜率系數+截距系數,我傾向第一種表達,不過都一樣,書寫習慣不同而已
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板凳
瑞草油5 發表于 2019-5-22 13:51:29 |只看作者
給大家分享一些北大高分學長自己錄制的考研公開微課,講名校真題和知識點
投資學2018年五道口計算題第3題
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av53118422

金融工程衍生品-期貨現貨關系推導
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av52012453

金融工程衍生品-貨幣遠期與期貨(利率平價推導)
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av51917924

金融工程衍生品-利用股指期貨改變資產組合beta
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av51825768

投資學-免疫與避險及北大匯豐19金融部分計算題第1題
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av51606133

投資學-2018年清華五道口計算題第1題
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av50531601

計量統計
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av50999120

金工衍生品
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av50872358

微觀經濟學
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av52443917

公司理財
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av50518681

微觀經濟學
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av50305340

計量經濟學
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av50010237

時間序列:ARCH族模型
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av49757477

投資學
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av49467486

北大光華近年真題思路梳理
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av48600894

北大經院近年真題思路梳理
h@t@t@p@s@://www.bilibili.com/video/av47914007
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報紙
瑞草油5 發表于 2019-5-22 14:42:13 |只看作者
北大光華近年真題梳理·參考書·北大金融各院擇校分享會,有興趣的同學可以看下
https://v.qq.com/x/page/d0858dfnm63.html?pcsharecode=YppbBtrt&sf=uri
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地板
瑞草油5 發表于 2019-5-22 17:33:17 |只看作者
【公開微課】2018年清華五道口計算題第1題

https://v.qq.com/x/page/p0864cudtk4.html?pcsharecode=pIVaxut0&sf=uri

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7
瑞草油5 發表于 2019-5-22 19:50:25 |只看作者
歡迎大家踴躍提問哈
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8
瑞草油5 發表于 2019-5-22 23:07:25 |只看作者
QQ群內問題
問:考經院,計量經濟學部分,陳強的《高級計量學》和王燕的《應用時間序列》中,定義的差分和延遲算子。。。使用符號不一樣,該用哪個呢?
答:延遲算子有B表示的,有L表示的,符號問題不必要糾結吧~
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9
瑞草油5 發表于 2019-5-23 00:09:13 |只看作者
問答更新
問:考經院,計量經濟學部分,陳強的《高級計量學》和王燕的《應用時間序列》中,定義的差分和延遲算子。。。使用符號不一樣
答:延遲算子有B表示的,有L表示的,符號問題不必要糾結吧~
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10
瑞草油5 發表于 2019-6-11 02:45:01 |只看作者
【投資學】投資組合績效評價指標
h@t@t@p@s://www.bilibili.com/video/av53472082
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GMT+8, 2019-10-19 07:15
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