樓主: happy_287422301
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互助問答第93期:固定效應與隨機效應的選擇問題 [分享]

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樓主
happy_287422301 在職認證  發表于 2019-5-22 09:02:48 |只看作者 |倒序

尊敬的老師:

您好。現想咨詢老師,關于固定效應與隨機效應的選擇問題。在做面板泊松模型時,xtset后添加了股票代碼和年份,經過hausman檢驗后表明較適合固定效應,但是在固定效應回歸時會丟失(drop)大量樣本(70%左右),而隨機效應則樣本丟失較少,這種情況下該如何選擇以及樣本丟失(drop)的原因,期待老師您在百忙中的回復。謝謝!


關鍵詞:固定效應 選擇問題 隨機效應 Hausman檢驗 hausman

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stata SPSS
沙發
happy_287422301 在職認證  發表于 2019-5-22 09:03:13 |只看作者
【回答】

在面板數據模型中,固定效應模型得到的是組內估計量,如果因變量或者自變量為不隨時間變化的變量,即這些變量不存在組內的variance,這些樣本將會被drop掉。隨機效應模型在估計的時候既會使用組內信息,也會使用組間信息,所以不會損失變量和樣本量。
在你的問題里,估計是因為在組內存在比較多的不隨時間變化的變量(泊松模型里面可能組內不變的比較多,被解釋變量0,1,2,3....,其中有不變的,比如去年被逮捕的次數是1次,前年也是1次....,多年都沒被逮捕,逮捕次數為0,可能0值太多,沒有變化),在采用固定效應模型時被自動drop掉了,導致樣本損失比較大。建議你隨機效應和固定效應都做,然后用hausman檢驗看一下結果是否有顯著差異,如果沒有顯著差異,隨機效應更好,因為它估計效率高;如果差異顯著,還是用固定效應。
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藤椅
happy_287422301 在職認證  發表于 2019-5-22 09:03:33 |只看作者
學術指導:張曉峒老師
本期解答人:謝杰老師 任婉婉老師
統籌:易仰楠 李丹丹
編輯:李光勤
技術:林毅 趙雅軒
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