樓主: happy_287422301
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[問答] 互助問答第83期: 再談交互固定效應 [分享]

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樓主
happy_287422301 在職認證  發表于 2019-5-22 09:13:36 |只看作者 |倒序

老師您好,我看了公眾號對交互固定效應(⬅點擊查看互助問答第80期: 面板數據模型之交互固定效應)的介紹有,有幾個問題需要咨詢您。

第一,reghdfe回歸就是交互固定效應嗎,如果固定效應以id#year的方式回歸是交互固定效應還是聯合固定效應呢?第二,id#year固定效應是id,year,idyear三個層面的固定效應都控制了嗎,我回歸只加了id#year,沒加單獨的,不過加了單獨的回歸結果也是一樣的。第三,regife與reghdfe是一樣的嗎?

以上三個問題期待您的回復!


關鍵詞:固定效應 面板數據模型 year 數據模型 回歸結果

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stata SPSS
沙發
happy_287422301 在職認證  發表于 2019-5-22 09:15:14 |只看作者
本帖最后由 happy_287422301 于 2019-5-22 09:16 編輯

第一,rehdfe 應該可以做交互效應;
help  rehdfe之后,在案例部分有
Interactions in the absorbed variables (notice that only the # symbol is allowed)
reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa , absorb(idcode#occ)
reghdfe lny x1 x2,absorb(i.region#i.industry  i.region#i.year i.industry#i.year)
但是交互的時候要注意考慮維度限制,即自由度夠不夠。如果是城市面板,那用省和年交互,可能自由度才夠。但是如果用城市id和year都比較大,那么會產生非常大的矩陣,自由度也不夠,使得Stata無法運算。

第二,加了 id#year,沒加單獨的;還是加了單獨,都是控制year和id的特征,核心變量系數一般不會這兩種選擇而不同,對結果影響不大。但是如果你的 id 和 year 都比較大,那么運算速度是一個問題。

第三,regife 與 reghdfe 原理是不一樣的。
regife fits a model with interactive fixed effects following Bai (Econometrica, 2009).  Optionally, it saves the estimated factors.
Bai(2009)提出交互固定效應(interactive fixed effects):
微信圖片_20190522091434.jpg

其中 Ft 為 r 個只隨時間變化的因⼦(factors), 微信圖片_20190522091457.png

為不同個體對于不同因⼦的不同反應,即因⼦載荷(factor loadings)。normalization及識別條件:因⼦之間不相關;載荷之間不相關;低(或者⽆)截⾯相關;檢驗截⾯相關使用:Pesaran(2004) CD-test, Stata: xtcdf。

給定F, ⽤OLS估計 給定OLS估計 微信圖片_20190522091504.png

,計算殘差,對殘差做主成分分析…,

關于regife可以參考第80期:面板數據模型之交互固定效應等內容。


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